Publications et communications

Les publications listées ici ont été produites par les membres de la Chaire RBC en innovations financières, sans nécessairement avoir été produites dans le cadre de la Chaire RBC en innovations financières ou dans son seul cadre, c’est-à-dire qu’une publication peut être attribuée à une ou plusieurs autres structures de recherche.

M.-C. Beaulieu et H. Mrissa Bouden (2020). « Does idiosyncratic risk matter in IPO long-run performance? ». The Review of Quantitative Finance and Accounting 55, 935-981.
M.-C. Beaulieu et H. Mrissa Bouden (2018). « The impact of firms’ aggregate risk on long-run performance: IPO versus matched non-IPO equities? ». The Business Review – Cambridge 26, 1, 1-26.
M.-C. Beaulieu (2017). « Le prix du risque ». Adresse présidentielle de la Société canadienne de sciences économiques – L’Actualité Économique, 93, 4, 477-495.
M.-C. Beaulieu et P. Valéry (2016). « Jean-Claude Cosset 1945-2016 ». L’Actualité Économique 92, 4, 761-763.
M.-C. Beaulieu, M.-H. Gagnon et L. Khalaf (2016). « Less is more: Testing financial integration using identification-robust asset pricing models ». Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 46, 171-190.
M.-C. Beaulieu, S. Carrier et J.-F. Guimond (2015). « Liquidité du marché des actions et rendements des fonds mutuels en temps de crise : Évidence canadienne ». L’Actualité Économique 91, 4.
M.-C. Beaulieu, J.-M. Dufour, L. Khalaf et A.C. MacKinlay (2015). « Editors’ introduction: Identification, Simulation and Finite-sample Inference ». L’Actualité Économique 91, 1-2, 5-10.
M.-C. Beaulieu, J.-M. Dufour, et L. Khalaf (2015). « Identification-Robust Factor Pricing: Canadian Evidence ». L’Actualité Économique 91, 1-2, 235-252.
M.-C. Beaulieu et H. Mrissa Bouden (2015). « Firm specific risk and IPO market cycle ». Applied Economics 47, 50, 5354-5377.
M.-C. Beaulieu et H. Mrissa Bouden (2015). « Issuing firm valuation pre- and post-IPO: which risk component matters? ». Business Review – Cambridge 23, 1, 233-241.
Dufour, J.-M., L. Khalaf, et M.-C. Beaulieu (2013). «Exact Confidence Set Estimation and Goodness-of-fit Test Methods for Asymmetric Heavy Tailed Stable Distributions», Journal of Econometrics 181, 1, 3-14.
Beaulieu, M.-C., J.-M. Dufour et L. Khalaf (2013). «Identification-Robust Estimation and Testing of the Zero Beta CAPM», Review of Economics Studies 80, 3, 892-924.
Sodjahin, W. R. et M.-C. Beaulieu (2013). «The Impact of Firm-Specific Information during the Registration Period on IPO Pricing», Applied Financial Economics 23, 13, 1083-1096.
Beaulieu, M.-C., J.-M. Dufour, et L. Khalaf (2010). «Asset-pricing Anomalies and Spanning: Multivariate and Multifactor Tests with Heavy-tailed Distributions», Journal of Empirical Finance 17, 4, 763-782.
Dufour, J.-M., L. Khalaf et M.-C. Beaulieu (2010). «Multivariate Residual-Based Finite-Sample Tests for Serial Dependence and ARCH Effects with Application to Asset Pricing Models», Journal of Applied Econometrics 25, 2, 263-285.
Beaulieu, M.-C., M.-H. Gagnon et L. Khalaf (2009). «A Cross-Section Analysis of Financial Market Integration in North America Using a Four Factor Model», International Journal of Managerial Finance 5, 3, 248-267.
Coggins, F., M.-C. Beaulieu et M. Gendron (2009). «Mutual Fund Daily Conditional Performance», Journal of Financial Research, 32, 2, 95-122.
Beaulieu, M.-C., J.-M. Dufour et L. Khalaf (2009). «Finite Sample Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Coskewness», Computational Statistics and Data Analysis, 53, 6, 2008-2021.
Beaulieu, M.-C., J.-M. Dufour et L. Khalaf (2007). «Multivariate Tests of Mean-Variance Efficiency with Possibly Non-Gaussian Errors: An Exact Simulation-Based Approach», Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 25, No 4, p. 398-410.
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2021. Angels in the crowd (avec P. Grégoire) présenté à 2021 Annual World Finance Conference, Kristiansand, Norvège, août 2021, article présenté par P. Grégoire.
2019. Endogeneity in empirical risk analysis: Multivariate finite sample inference on catastrophe bond mutual funds (avec L. Khalaf, M. Kichian et O. Melin) présenté à New York Camp Econometrics XIII, Saratoga Springs, New York, avril 2019, article présenté par Lynda Khalaf.
2018. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté à 2018 Conference on Identification in Econometrics, Vanderbilt University, Tennessee, avril 2018, article présenté par Lynda Khalaf.
2018. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté à New York Camp Econometrics XIII, Saratoga Springs, New York, avril 2018, article présenté par Lynda Khalaf.
2018. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté à Financial Econometrics and Risk Management Conference, London, Ontario, avril 2018, article présenté par Lynda Khalaf
2018. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté à la Canadian Economics Association, Montréal, Canada, juin 2018, article présenté par Lynda Khalaf.
2018.Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté à la Société canadienne de science économique, Montréal, Canada, mai 2018, article présenté par Lynda Khalaf.
2017. Why new issues are mispriced from pre- to post-IPO stages? (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la 2016 Fourth TSFS Finance Conference, Sousse, Tunisie, décembre 2017, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2017. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté aux 4èmes Journées d’Econométrie de la Finance, Rabat, Maroc, juillet 2017, article présenté en session plénière par Jean-Marie Dufour.
2017. Weak beta, strong beta: multi-factor pricing and rank restrictions (avec J.-M. Dufour, et L. Khalaf) présenté aux 2017 Canadian Econometric Study Group, York University, Toronto, octobre 2017, article présenté en session plénière par Lynda Khalaf.
2016. How does risk affect IPOs’ versus non-IPOs’ long-run performance?(avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la 2016 Fourth TSFS Finance Conference, Sousse, Tunisie, décembre 2016, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2016. Do Catastrophe bond mutual funds constitute zero-beta investments?: identification-robust evidence (avec L. Khalaf et O. Melin) présenté à Canadian Economic Association, Ottawa, Canada, juin 2016, article présenté par Olena Melin.
2016. Do Catastrophe bond mutual funds constitute zero-beta investments?: identification-robust evidence (avec L. Khalaf et O. Melin) présenté à International Association of Applied Econometrics, University of Milano-Bicocca, Italie, juin 2016, article présenté par Olena Melin.
2016. Covariance invariance results for HAC robust tests in multiple equation models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté à CIREQ Econometrics conference in honor of Jean-Marie Dufour, Montréal, Canada, mai 2016, article présenté par Lynda Khalaf.
2015. Dynamic panel analysis of market debt ratios (avec L. Khalaf et C. Saunders) présenté à la 2015 CFE-CM Statistics Conference, Londres, Grande-Bretagne, décembre 2015, article présenté par Charles Saunders.
2015. Issuing firm valuations pre- and post-IPO: which risk component matters? (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la 2015 Economics, Finance, Accounting & Management Research Conference, Honolulu, Hawaii, États-Unis, mai 2015, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2015. Issuing firm valuations pre- and post-IPO: which risk component matters? (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la 2015 Sarasota International Trade and Finance Association, Sarasota, Floride, États-Unis, mai 2015, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2014. Conditioning Information and the Performance of International Asset Pricing Models (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à 1st Conference on Recent Developments in Financial Econometrics and Applications at Deakin University, Victoria, Australia, December 2014, article présenté par M.-H. Gagnon.
2014. Conditioning Information and Asset Pricing Anomalies in Multivariate Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à la 2014 Northern Finance Association Conference, Ottawa, Ontario, Canada, septembre 2014.
2014. Risk impact on issuing firm’s valuation in pre- and post-IPO market: What risk component matters? (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la 2014 World Finance Conference, Venise, Italie, juillet 2014, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2014. Risk Impact on Issuing Firm’s Valuation in pre-and post-IPO Market: What Risk Component Matters? (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la Société canadienne de sciences économiques 2014, Ottawa, Canada, mai 2014, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2014. Risk Impact on Issuing Firm’s Valuation in pre-and post-IPO Market: What Risk Component Matters? (avec H. Mrissa Bouden) publié dans les actes de l’Association des sciences administratives du Canada – Division de finance, Muskoka, Canada, mai 2014, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2013. Less is More: Evidence from International Asset Pricing Models (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à la 2013 Northern Finance Association Conference, Québec, Québec, Canada, septembre 2013.
2013. Useful Invariance Results for Multivariate Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Tests (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au Workshop on Panel Data Amsterdam School of Economics, University of Amsterdam, Amsterdam, Hollande, juin 2013, article présenté par Jean-Marie Dufour.
2013. Useful Invariance Results for Multivariate Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Tests (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au Stochastic Dominance and Related Themes, Winstanley Lecture Theater, Trinity College, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, juin 2013, article présenté par Jean-Marie Dufour.
2013. Firm Specific Risk and IPO Market Cycles (avec H. Mrissa Bouden) présenté au congrès de la Société canadienne de science économique 2013, Québec, Québec, mai 2013, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2013. Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Tests Invariance in Multiple Equation Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au congrès de la Société canadienne de science économique, Québec, Québec, mai 2013.
2013. The Impact of Political Convergence on Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à INFINITI 2013 Conference in International Finance, Aix en Provence, France, juin 2013, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2012. Firm Specific Risk and IPO Market Cycles (avec H. Mrissa Bouden) publié dans les actes de la 25th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australie, décembre 2012, article présenté par Habiba Mrissa Bouden.
2012. Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Tests Invariance in Multiple Equation Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au 66th European Meeting of the Econometric Society, Malaga, Espagne, août 2012, article présenté par Jean-Marie Dufour.
2011. Conditioning Information and Asset Pricing Anomalies in Multivariate Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à INFINITI 2009 Conference in International Finance, Dublin, Irlande, juin 2011, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2010. Multivariate Conditional Asset Pricing and Financial Integration in North America (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à la 2010 Northern Finance Association Conference, Winnipeg, Manitoba, Canada, septembre 2010, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2010. Further Evidence on Multivariate Conditional Asset Pricing and Financial Integration in North America Identication Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à la Canadian Economic Association Conference, Québec, Canada, mai 2010, article présenté par Marie-Hélène Gagnon
2010. Further Evidence on Multivariate Conditional Asset Pricing and Financial Integration in North America Identication Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté aux Journées de la finance, Montréal, Canada, mai 2010, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2009. Identification Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté à la Chicago/London Conference on Financial Markets –Part 3 – Factor Models in Economics and Finance, Cass Business School, City University of London, Londres, Grande-Bretagne, décembre 2009, article présenté par Jean-Marie Dufour.
2009. Impact de la décotation des titres étrangers des marchés américains sur les rendements, la volatilité et la prime de risque domestique : évidence empirique (avec H. Baccour) présenté à la 1st International Governance and Financial Markets Conference, Hammamet, Tunisie, décembre 2009, article présenté par Hichem Baccour.
2009. Identification Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté à la 2009 NBER-NSF Time Series Conference, University of California Davis, California, United States, septembre 2009, article présenté par Lynda Khalaf.
2009. Identification Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté à ESEM 2009, Barcelone, Espagne, août 2009, article présenté par Lynda Khalaf.
2009. The Impact of Political Convergence on Financial Market Integration (avec M-H Gagnon et L. Khalaf) présenté à la ESEM 2009 Conference, Barcelone, Espagne, août 2009, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2009. The Impact of Political Convergence on Financial Market Integration (avec M-H Gagnon et L. Khalaf) présenté à INFINITI 2009 Conference in International Finance, Dublin, Irlande, juin 2009, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2009. Impact de la décotation des titres étrangers des marchés américains sur les rendements, la volatilité et la prime de risque domestique: évidence empirique (avec H. Baccour) présenté à l’Association des sciences de l’administration du Canada (ASAC) 2009, Niagara Falls, Ontario, juin 2009, article présenté par Hichem Baccour.
2009. Identification Robust Inference in Structual Multivariate Factor Models with Rank Restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté à la 2009 Canadian Economic Association Conference, Vancouver, British Colombia, mai 2009, article présenté par Lynda Khalaf.
2008. When are Annouced IPOsCcompleted? (avec W. Sodjahin). Financial Management Association (FMA) 2008, Texas, États-Unis, article présenté par W. Sodjahin.
2008. The Impact of Political Party Convergence on Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Northern Finance Association (NFA) 2008, Kananaskis Village, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2008. Reversed Split Announcements, Effective Dates and Survival (avec W. Sodjahin). Northern Finance Association (NFA) 2008, Kananaskis Village, Canada, article présenté par W. Sodjahin.
2008. When Are Annouced IPOs Completed? (avec W. Sodjahin). Northern Finance Association (NFA) 2008, Kananaskis Village, Canada, article présenté par W. Sodjahin.
2008. When Are Annouced IPOs Completed? (avec W. Sodjahin). 12th Annual Conference on Real Options (co-organized by the Real Options Group and PUC-Rio, in cooperation with Northwestern University and UCLA), organized at Copacabana in Rio de Janeiro, article présenté par W. Sodjahin.
2008. The Impact of Political Party Convergence on Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). 14th International Conference on Computing in Economics and Finance, Paris, France, article présenté par M.-H. Gagnon.
2008. The Impact of Political Party Convergence on Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Neuchatel, Suisse, article présenté par M.-H. Gagnon.
2008. The Impact of Political Party Convergence on Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Canadian Economic Association 2008, Vancouver, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2008. Identification Robust [Id-Robust] Inference in Multivariate Reduced Rank [MRR] Regression and Factor Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Imperial College Financial Econometrics Conference, Londres, Royaume-Uni, article présenté par L. Khalaf.
2008. When Are Annouced IPOs Completed? (avec W. Sodjahin). Consortium doctoral de l’Association Française de Finance (AFFI), Lille, France, article présenté par W. Sodjahin.
2008. The Impact of Political Party Convergence on Tests of Financial Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Société canadienne de sciences économiques (SCSE 2008), Ottawa, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2008. Identification Robust [Id-Robust] Inference in Multivariate Reduced Rank [MRR] Regression and Factor Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Inference and Tests in Econometrics – A Tribute to Russell Davidson 2008, Marseille, France, article présenté par L. Khalaf.
2008. Financial Integration in North America: Using Fama and Risk Factors and an Error-in-Variables Correct Approach (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). 2e Conférence de recherche en gestion des HEC-Montréal, Montréal, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2007. To Wait or Not to Wait: When Should Stock Split Becomes Effective (avec W. Sodjahin). Northern Finance Association (NFA) 2007, Toronto, Canada, article présenté par W. Sodjahin.
2007. To Wait or Not to Wait: When Should Stock Split Becomes Effective (avec W. Sodjahin). Association française de finance (AFFI) 2007, Bordeaux, France, article présenté par W. Sodjahin.
2007. Politique de fractionnement d’actions: facteur de fractionnement, annonce et timing de réalisation (avec W. Sodjahin). Association des sciences administratives du Canada, Ottawa, Canada, article présenté par W. Sodjahin.
2007. Financial Integration in North America: Using Fama and Risk Factors and an Error-in-Variables Correct Approach (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Société canadienne de sciences économiques, Québec, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2007. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Computation in Finance and Economics 2007, Université de Genève, Genève, Suisse, article présenté par L. Khalaf.
2006. Tests of Financial Integration: Finite Sample Motivated Methods (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Northern Finance Association, Montréal, Canada, article présenté par M.-H. Gagnon.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Econometric Society World Congress 2006, Vienne, Autriche.
2006. Tests of Financial Integration: Finite Sample Motivated Methods (avec M. H. Gagnon et L. Khalaf). Society for Computational Economics 12th International Conference on Computing in Economics and Finance, Limassol, Chypres, article présenté par M.-H. Gagnon.
2006. Mutual Fund Daily Conditional Performance: Selectivity and Timing Measurements (avec F. Coggins et M. Gendron). 2006 European Financial Management Association Conference, Stockholm, Suède, article présenté par F. Coggins.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). New York Econometrics Camp, Saratoga Springs, États-Unis, article présenté par L. Khalaf.
2005. Mutual Fund Daily Conditional Performance: Selectivity and Timing Measurements (avec F. Coggins et M. Gendron). 18th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australie, article présenté par F. Coggins.
2005. Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions (avec J.-M. Dufour, L. Khalaf et J.R. Kurz-Kim). Conference on Heavy Tails and Stable Paretian Distributions in Finance and Macroeconomics, Deutsche Bundesbank – Eltvill, article présenté par L. Khalaf.
2005. Testing Black’s CAPM with Possibly non Gaussian Error Distributions: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Econometric Society World Congress 2005, Londres, Royaume-Uni, article présenté par J.-M. Dufour.
2005. Tests of Financial Integration: Finite Sample Motivated Methods (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Société canadienne de sciences économiques, session organisée par l’IFM2, Manoir Richelieu, Canada.
2005. Testing Black’s CAPM with Possibly non Gaussian Error Distributions: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Société canadienne de sciences économiques, Manoir Richelieu, Canada, article présenté par L. Khalaf.

2017. Le prix du risque : Évidence à partir d’une approche robuste à l’identification. Adresse présidentielle présentée au congrès de la Société canadienne de science économique 2017, Ottawa, Canada, mai 2017.
2016. Do catastrophe bonds mutual funds constitute zero beta investments? Identification robust evidence (avec L. Khalaf et O. Melin) présenté à la Banque du Canada, Ottawa, février 2016, article présenté par Olena Melin.
2015. Weak beta, strong beta: factor proliferation and rank restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au Department of Accounting and Finance, Université Notre-Dame, Liban, octobre 2015, article présenté par Lynda Khalaf.
2015. Weak beta, strong beta: factor proliferation and rank restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au Institute of Financial Economics, Beirut, Liban, octobre 2015, article présenté par Lynda Khalaf.
2015. Weak beta, strong beta: factor proliferation and rank restrictions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté pour à la Leverhulme Lecture, City University of London, Londres, Angleterre, juin 2015, article présenté par Lynda Khalaf.
2010. The Impact of Political Convergence on Financial Market Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à l’University of Southampton, Southampton, England, mars 2010.
2009. The Impact of Political Convergence on Financial Market Integration (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf) présenté à l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, avril 2009, article présenté par Marie-Hélène Gagnon.
2009. Asset-Pricing Anomalies and Spanning: Multivariate and Multifactor Tests with Heavy Tailed Distributions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf) présenté au Séminaire mensuel de Banque, Finance et Assurance, Maison des sciences économiques, Paris, France, avril 2009.
2008. Identification Robust [Id-Robust] Inference in Multivariate Reduced Rank [MRR] Regression and Factor Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Département d’économique, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2008. Asset-Pricing Anomalies and Spanning: Multivariate and Multifactor Tests with Heavy Tailed Distributions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Département de finance, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada.
2008. Identification Robust [Id-Robust] Inference in Multivariate Reduced Rank [MRR] Regression and Factor Models (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Département d’économique, University of Toronto, Toronto, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2008. Asset-Pricing Anomalies and Spanning: Multivariate and Multifactor Tests with Heavy Tailed Distributions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Division Finance and Business Economics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
2008. Exact Confidence Set Estimation and Goodness-of-Fit Test Methods for Asymmetric Heavy Tailed Stable Distributions, with Application to Electricity Prices (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Energy Day, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2007. Finite-Sample Identification Robust Inference for Unobservable Zero-Beta Rates and Portfolio Efficiency with non Gaussian Distributions (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Departamento de Economia, Universidad Carlos III de Madrid, Espagne, article présenté par J.-M. Dufour.
2006. Testing Portfolio Efficiency with an Unobserved Zero Beta Rate and Possibly non-Gaussian Distributions: A Finite-Sample Indentification-Robust Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, article présenté par J.-M. Dufour.
2006. Testing Portfolio Efficiency with an Unobserved Zero Beta Rate and Possibly non-Gaussian Distributions: A Finite-Sample Indentification-Robust Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de Michigan State University, East Lansing, Michigan, États-Unis, article présenté par J.-M. Dufour.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de l’Université d’Ottawa, Ottawa, Canad, article présenté par L. Khalaf.
2006. Testing Portfolio Efficiency with an Observable Zero-Beta Rate and Non-Gaussian Distributions: A Finite Sample Identification-Robust Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Réunion d’été de la Société mathématique du Canada, session pléniaire invitée, Calgary, Canada, article présenté par J.-M. Dufour.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de University of Alberta, Edmonton, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de l’Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de Ryerson University, Toronto, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2006. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département d’économique de Carlton University, Ottawa, Canada, article présenté par L. Khalaf.
2005. Tests of Financial Integration: Finite Sample Motivated Methods (avec M.-H. Gagnon et L. Khalaf). Banque du Canada, Ottawa, Ontario.
2005. Three Moment Asset Pricing Model: An Exact Simulation Based Approach (avec J.-M. Dufour et L. Khalaf). Séminaires du Département de finance et assurance, Université Laval, Québec, Canada.

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